【勝率64%】ダブルトップ/ダブルボトム手法の検証!チャートパターンは正義【動画付き】

トレード手法

「ダブルトップ」「ダブルボトム」

これらをご存知でしょうか?

トレーディングでの超有名なチャートパターンです!

 

チャートパターン?
そんなので稼げたら苦労しないよ…

そんなことないよー

この検証結果を見ればわかる♪

ダブルボトムやダブルトップはとても優位性の高いチャートパターンです。

トレンドの転換時には高確率で出現しますから、必ず習得しておきましょう!

【この記事を読むと】
・ダブルトップ/ボトムの優位性が知れる
・トレード手法のつくり方がわかる

もちろんパターンの確認だけでなく、エントリーやエグジットも重要な要素です。この検証を参考にして、優位性を理解してください。

ダブルトップ/ダブルボトムとは?

トレーダーなら知らない人はいないほど、チャートパターンの代表的なものです。

【ダブルトップ】
上昇(買い圧力が優勢)
ある価格で売り圧力に戻される
もう一度その価格まで上昇
また売り圧力に戻される
下落(売り圧力が優勢)
価格が上昇するのは「買い圧力が優勢」だからで、価格が下落するのは「売り圧力が優勢」だからです。この買いと売りの勢力が切り替わるポイントでは「2つの山の形」が見られ、これをダブルトップと呼びます。
※ダブルボトムはこの反対(2つの谷の形)

手法の仮説をたてる

こんな手法を思いつきました。

直近の上昇を100%としたとき

  • ダブルトップ発生でエントリー
  • 0.0%(高値更新)で損切
  • 85.4%で利益確定

※ダブルボトムも同様

リスクリワード比率は固定できないため単純計算はできませんが、「リスク:リターン=1:1以下」はトレードを見送ることを基本とし、「リスク:リターン=1:1.5」「勝率50%」と仮定しておきます。

【期待値】
・1回トレード→0.5
・10回トレード→5.0
・100回トレード→50.0
勝率50%でも10連敗する可能性は0.098%あるため、あくまで期待値でしかありません。しかし100回、1,000回…と試行回数を重ねるほど、大数の法則により確率は収束します。

「ダブルトップ/ボトム」手法を検証してみる

では「ダブルトップ/ダブルボトム」の手法を、過去相場で検証してみましょう。

先述したのは、あくまで空想の勝率です。もしかすると、もっと勝率が良いかもしれませんし、逆に悪いのかもしれません。

【ダブルトップ/ボトム発生の判断基準】
・同値(目視)で反発していること
・3×3DMAを割り込んでいること

そのまま検証する

Forex Tester4で、EUR/USDにおける過去相場(2015.42018.3)を再現し、売買ルールの戦績がどうなのかを検証していきます。

今回は4時間足(4時間に1本ずつ進むローソク足チャート)を使用しました。

・検証日数:1097日
・合計トレード数:32回
・勝ちトレード数:19回
・負けトレード数:13回
かなり良い数値の統計がとれました。
リスクリワード=1:1以上の損小利大でありながら、勝率59という安定感!
プロフィットファクター(=総利益÷総損失)は、2.05という高い数値。
リアルな相場でも試してみる価値はありそうです。
ちなみに、この検証では10,000円→25,075円(利率:150.76%)となりました。1トレードあたり総資金の5%を許容損失としています。

改善してみる

検証が終わったら、振り返りをして改善できないか考えましょう。

PDCAサイクルはトレーダーにも必須ですよ!

P:計画(plan)
D:実行(do)
C:評価(check)
A:改善(action)
今回は2本の移動平均線(期間20と75)を表示させてみました。
これにより平均価格は上昇中か?下落中か?を把握することができ、「無謀な逆張り」による失敗パターンを減らすことができます。
さらに、エントリーするための条件を2つ加えました。
➀20MAと75MAがゴールデンクロス→順張可能
②ローソク足が20MAを割り込んでいる→逆張可能
結果:勝ちトレードも負けトレードも回数が減り、利益は低下。
・検証日数:1097日
・合計トレード数:22回
・勝ちトレード数:14回
・負けトレード数:8回
トレード機会を厳選し、勝率:59%→64%/PF:2.05→2.38に改善!
しかし、試行回数が32回→22回と大きく減ったため、利益としては減少する結果となりました。
【振り返り】
「待つも相場」であるためトレード機会が減ることは問題ではありません。しかし優位性のあるトレードも一緒に見送ってしまうのは、いかがなものかと…。
ダブルトップ/ボトムの定義を「同値での反発」と厳選しているため、「近似値」でもトレード可能とし、試行回数を増やすのも選択肢のひとつとして考えたいです。

YouTubeに投稿しました

この検証動画を撮影しました。

検証LIVE【ダブルトップ/ダブルボトムの手法】1万円→1.9万円(2015.4~2018.3)

最後に

反省点の多い検証となりましたが、それでも「リスク:リワード=1:1以上」「勝率:60%」のトレード手法なんて、そうあるものではありません。

もっと検証の余地はあるにしても、優位性には期待できそうです。

そもそもダブルトップやダブルボトムに優位性がありますから、当然の結果でしょう。

しかしながら、まだ信憑性が低いのが現実で、もっと検証が必要です。

もしも「自分でも試したい!」と思った方は、せめて100回はサンプルデータを採ってからにしてください。

この記事がみなさんの役に立つと嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。