【勝率71%】ディナポリ的手法!フィボナッチ61.8%戻しのトレード【動画付き】

トレード手法

フィボナッチリトレースの61.8%戻しを利用した手法を思いついたので、検証してみます。

新しい手法か!

おれも試してみたいな

すごくシンプルな手法だよ

再現性も高いからお楽しみに♪

押し目や戻り目として反発しやすい値があります。それを利用したトレード手法ですよ。

【この記事を読むと】
・61.8%戻しの優位性が知れる
・トレード手法のつくり方がわかる

短期トレードの知識は、もちろん長期投資にも応用できます!

まだ勝てる手法やパターンを探しているのなら、参考にしてみるのをおすすめします!

フィボナッチ「61.8%」とは?

フィボナッチ数列ってご存じですか?

自然界に多く見られる数列ですが、トレード手法にもこの数列を活用できます。

人間が美しいと感じる比率=黄金比に通じているんですよ。

【黄金比】1:1.618
たとえば…名刺、カード、TVの画面などにもみられる
リアルチャートでも上昇値幅「1」に対して、「0.618」や「0.382」まで戻したり、「1.1618」までさらに上昇したりするのは、よく確認されます。

手法の仮説をたてる

【上図の解説】
➀スラスト(強い上昇/下落)が発生
②価格を61.8%戻す(※38.2%のライン)
③ラインタッチと同時にエントリー
85.4%で利確or0.0%で損切

たとえば、こんな手法を思いついたとします。

直近の上昇を100としたとき

  • 47.2(=85.4-38.2)上昇で利益確定
  • 38.2下落で損切

つまり「リスク:リターン=1:1.235」であるため、もしも勝率50%であったなら「1トレードあたり0.235」のリターンが見込まれます。

  • 10回トレード→2.35
  • 100回トレード→23.5
  • 1,000回トレード→235
勝率50%でも10連敗する可能性は0.098%あるため、あくまで期待値でしかありません。しかし100回、1,000回…と試行回数を重ねるほど、大数の法則により確率は収束します。

「61.8%戻し」の手法を検証してみる

では「61.8%戻し」の手法を、過去相場で検証してみましょう。

先述したのは、あくまで空想の勝率です。もしかすると、もっと勝率が良いかもしれませんし、逆に悪いのかもしれません。

そのまま検証する

Forex Tester4で、EUR/USDにおける過去相場(2015.4~2020.12)を再現し、売買ルールの戦績がどうなのかを検証していきます。

今回は日足(24時間で1本ずつ進むローソク足チャート)を使用しました。

・検証日数:2102日
・合計トレード数:14回
・勝ちトレード数:9回
・負けトレード数:5回
かなり良い数値の統計がとれました。
リスクリワード=1:1.235の損小利大でありながら、勝率64%という高勝率トレード!
プロフィットファクター(=総利益÷総損失)は、驚愕の2.37という数値。
現在の相場でも試してみる価値はありそうです。
ちなみに、この検証では10,000円→14,523円(利率:45.23%)となりました。1トレードあたり総資金の5%を許容損失としています。

改善してみる

検証が終わったら、振り返りをして改善できないか考えましょう。

PDCAサイクルはトレーダーにも必須ですよ!

P:計画(plan)
D:実行(do)
C:評価(check)
A:改善(action)
今回は2本の移動平均線(期間20と75)を表示させてみました。
これにより平均価格は上昇中か?下落中か?を把握することができ、「無謀な逆張り」による失敗パターンを減らすことができます。
結果:1つの失敗トレードを見送ることに成功!
・検証日数:2102日
・合計トレード数:13回
・勝ちトレード数:9回
・負けトレード数:4回
勝ちトレードを複雑にせず、シンプルに負けトレードを減らすことができ、勝率:69%に改善されました。

YouTubeに投稿しました

この検証動画を撮影しました。

【61.8%戻しの手法】1万円→1.4万円(2015.4~2020.12)

さらにパフォーマンスが良くなっています。

・検証日数:2102日
・合計トレード数:14回
・勝ちトレード数:10回
・負けトレード数:4回
・勝率:71%
・プロフィットファクター:2.64

最後に

「リスクリワード比率=1:1.2」かつ「勝率:60%」のトレード手法なんて、控えめに言って最高すぎませんか。

単純な計算さえできれば、誰もが「やってみたい!」と思うはずです。

しかし、少しお待ちください。

この手法は試行回数が14回と少なすぎて、信憑性が低すぎます。

時間軸を日足から時間足や分足に落し、試行回数を重ねて、せめて100回はサンプルデータを採ってからにしましょう。

この記事がみなさんの役に立つと嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。