【FX中級者向け】ひとつの手法を細分化して精度を高めよう!

トレード手法

「勝てる手法が知りたい!」

FXをはじめた頃は誰もがそう思います。

断言しますが「勝てる手法」なんて存在しません。

では、なぜ勝てる人がいるのかと言うと、手法の「勝ちパターン」を知っているからです。

 

勝ちパターン?
それって勝てる手法のことだろ?

いいや、ちょっと違うよ

今回はこれを伝えていくね♪

FX初心者の多くは「稼げている人の手法」をマネします。そして失敗し、次の手法を探しては、またこれを繰り返しています。同じ手法を使っていても、使い手によってその結果が異なることを知らないから仕方ありません…

大切なのは、同じ手法であっても「勝つパターン」「負けるパターン」があるということ…これを理解しましょう!

【この記事を読むと】
・いまの手法をグレードアップできる
・トレード手法のつくり方がわかる

トレーディングは統計学です。手法は「統計」を考える上での基準でしかありません。たったひとつの手法でも細分化すれば様々なパターンが見えてきますから、それを研究することが重要ですよ。

手法の仮説をたてる

こんな手法を思いつきました。

相場は必ず上がった後は下がり、下がった後は上がりますよね?

スラスト(強い上昇/下落)が終了したときにエントリーし、その戻りを狙って値幅を獲っていく手法です。

  • スラスト終了ですぐに分割エントリー
  • 第1利確:直近のMA(基本は20)または直近のフィボナッチ数
  • 第2利確:85.4%ラインにタッチ
  • 損切:エントリーポイントの高値/安値更新

リスクリワード比率は相場に合わせて変動しますから、単純計算できません。短期利食いもあるため勝率重視になると仮定し、「リスク:リターン=1:1」「勝率60%」と予想してみます。

【期待値】
・1回トレード→0.2
・10回トレード→2.0
・100回トレード→20.0
勝率60%でも10連敗する可能性は0.011%あるため、あくまで期待値でしかありません。しかし100回、1,000回…と試行回数を重ねるほど、大数の法則により確率は収束します。

「スラスト後の揺り戻し」手法を検証してみる

では「スラスト後の揺り戻し」の手法を、過去相場で検証してみます。

【スラスト終了の判断基準】
・3×3DMAを割り込んでいること
ここで本記事の重大ポイント!
「同じ手法を細分化してみる」をやってみましょう。
同じ手法を2つのパターンにわけて検証してみます。

パターンA(高安値更新しなかったスラスト)

ダウ理論やエリオット波動理論はご存じでしょうか?

パターンAはダウ理論で言えば、上昇トレンド中の「戻り=スラスト」と仮定し、再度高値更新する値動きを狙うエントリーです。

また、エリオット波動理論で言えば、「修正派=スラスト」と仮定し、次の推進波を狙ったエントリーです。

今回は4時間足(4時間に1本ずつ進むローソク足チャート)を使用しました。

・検証日数:1,461日
・合計トレード数:141回
・勝ちトレード数:72回
・負けトレード数:69回
・プロフィットファクター:1.11
それなりの試行回数によって統計がとれました。
結果はリスク:リワード=1:1.11のトレードで、勝率は51%という…ちょっと微妙ですが優位性は「あり」でした。
ちなみに、この検証では10,000円→12,208円となりました。1トレードあたり総資金の2.5%を許容損失としています。

パターンB(レンジ相場でのスラスト)

パターンBはレンジ相場でのエントリーを狙ってみました。

相場に方向感がなく、短期~長期の移動平均線も絡みあっているため、価格が行ったり来たりの繰り返しになりやすい環境です。

今回は4時間足(4時間に1本ずつ進むローソク足チャート)を使用しました。

・検証日数:1,461日
・合計トレード数:92回
・勝ちトレード数:47回
・負けトレード数:45回
・プロフィットファクター:0.97
それなりの試行回数によって統計がとれました。
ただし、リスク:リワード=1:1に満たないトレードでありながら、勝率は51%という…優位性は「ない」という結果になりました。

そもそもレンジ相場でスラストは発生しにくいんだ。
ほとんどが、スラストに見える「別の何か」だよ。

ちなみに、この検証では10,000円→9,602円となりました。1トレードあたり総資金の2.5%を許容損失としています。

YouTubeに投稿しました

それぞれの検証動画を撮影しました。

検証LIVE【スラスト揺り戻しパターンA】①1万円→1.4万円(2015.4~2017.3)

【続き】パターンA:②1.4万円→1.2万円(2017.4~2019.3)

検証LIVE【スラスト揺り戻しパターンB】1万円→1万円(2015.4~2017.4)

【続き】パターンB:②1万円→0.9万円(2017.5~2019.3)

2つのパターンを比較する

  • パターンA(高安値更新しないスラスト)
  • パターンB(レンジ相場でのスラスト)

これら2つのパターンを、それぞれ検証してみました。

【パターンA】
・勝率:51%
・プロフィットファクター:1.11
・利率:22.08%
【パターンB】
・勝率:51%
・プロフィットファクター:0.97
・利率:△3.98%
その結果はご覧のとおり、大きく違うものになっています。
もちろん手法は同じで、期間(2015.4~2019.3)も通貨(EUR/USD)も同じなのに。
これはどちらかが優れている…という意味ではありません。今回悪い結果となったパターンBでも、利確ポイントをもう少し伸ばせば、収支がプラスになることだってあり得ますからね。

最後に

冒頭で述べたことをもう一度、お伝えします。

“断言しますが「勝てる手法」なんて存在しません。では、なぜ勝てる人がいるのかと言うと、手法の「勝ちパターン」を知っているからです。”

取引時間によっても結果が変わるかもしれませんし、そもそも相場環境がどうなっているのかすら、本人の熟練度によって認識レベルに差がありますからね。

こればかりは、自分でパターンを見つけていくしかありません。

トレーディングで勝つためには、手法をたくさん知ることよりも、ひとつの手法を細分化することが大切です。

この記事がみなさんの役に立つと嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。